۱. موجودی خالص (اکوئیتی)
(۱) موجودی خالص مارجین ایزوله
تعریف: خالص دارایی مارجین ایزوله دارایی واقعی موجود در حساب مارجین ایزولهتان است. خالص دارایی پوزیشنها مستقل از هم محاسبه میشود.
نحوه محاسبه: موجودی خالص = مبلغ انتقالی واریز شده - مبلغ انتقالی برداشت شده + PNL تحققیافته (پوزیشن جاری) + PNL تحققنیافته (پوزیشن جاری)
(۲) موجودی خالص مارجین کراس
تعریف: خالص دارایی مارجین کراس شامل داراییهای واقعی موجود در حساب مارجین کراستان و برابر با مجموع خالص دارایی همه پوزیشنها است.
نحوه محاسبه: خالص دارایی = مبلغ انتقالی واریز شده - مبلغ انتقالی برداشت شده + PNL تحققیافته (همه پوزیشنها) + PNL تحققنیافته (همه پوزیشنها)
۲. مارجین موجود
تعریف: مارجین موجود داراییهای باقیمانده پس از کسر مارجین فریزشده در حساب فیوچرزتان است. از مارجین موجود میتوان برای باز کردن پوزیشن و افزودن به مارجین استفاده کرد.
نحوه محاسبه:
(۱) مارجین موجود = موجودی حساب - مارجین فریزشده
(۲) موجودی حساب = مبلغ انتقالی واریز شده - مبلغ انتقالی برداشت شده + PNL تحققیافته - (موجودی حساب مارجین - PNL تحققنیافته)
۳. مقدار پوزیشن
تعریف: مقدار پوزیشن همان مقدار قرارداد پوزیشن جاری است. مقادیر پوزیشنهای لانگ با رنگ سبز و پوزیشنهای شورت با رنگ قرمز نشان داده میشوند.
۴. میانگین قیمت ورود
تعریف: میانگین قیمت ورودی میانگین هزینه باز کردن پوزیشن و نشاندهندهی هزینهکرد واقعی شما بابت باز کردن پوزیشن است. ارزش پوزیشن در صورت افزودن پوزیشنهای جدید در بازار جاری با توجه به قیمت اجرایی پوزیشنهای جدید مجدداً محاسبه میشود.
نحوه محاسبه: میانگین قیمت باز شدن (میانگین قیمت ورودی) = مقدار پوزیشن × ارزش قرارداد / ارزش تجمعی باز شدن
۵. ارزش باز شدن
تعریف: منظور از ارزش باز شدن ارزش داراییها پس از باز شدن یک پوزیشن است.
نحوه محاسبه:
(1)قیمت بازشدن × مقدار پوزیشن = ارزش بازشدن در قرارداد خطی
(2)ارزش باز شدن = مقدار پوزیشن × ارزش قرارداد / قیمت ورودی
۶. ارزش پوزیشن
تعریف: ارزش پوزیشن جاری بر اساس قیمت مشخص برآورد میشود.
نحوه محاسبه:
(۱) ارزش پوزیشن در قرارداد خطی = مقدار پوزیشن × قیمت مشخص
(۲) ارزش پوزیشن در قرارداد معکوس = مقدار پوزیشن × ارزش قرارداد / قیمت مشخص
۷. مارجین پوزیشن
تعریف: مارجین پوزیشن مارجین استفاده و قفل شده برای پوزیشن است.
نحوه محاسبه:
مارجین پوزیشن = مارجین اولیه + مارجین افزایشیافته - مارجین کاهشیافته + PNL تحققنیافته + PNL تسویه
وقتی مارجین پوزیشن در حالت مارجین ایزوله کمتر از مارجین نگهداشت باشد پوزیشن مربوطه لیکوئید میشود.
وقتی مارجین پوزیشن در حالت مارجین کراس کمتر از مارجین نگهداشت باشد مارجین موردنیاز بهطور خودکار از موجودی حساب کسر و به این پوزیشن تخصیص داده میشود و در صورت ناکافی بودن موجودی حساب پوزیشن مربوطه لیکوئید میشود.
نکات مهم:
(۱) ارزش پوزیشن در صورت افزایش مارجین بهاندازه مقدار مربوطه افزایش مییابد.
(۲) ارزش پوزیشن در صورت کاهش مارجین بهاندازه نسبت کاهش کم میشود.
(۳) مارجین نگهداشت در صورت افزایش اهرم ثابت میماند زیرا مارجین اولیه کاهش مییابد.
(۴) مارجین اولیه در صورت کاهش اهرم افزایش خواهد یافت.
الف. اگر مارجین اولیه کمتر از مارجین پوزیشن باشد مارجین پوزیشن ثابت میماند.
ب. اگر مارجین اولیه بیشتر از مارجین پوزیشن باشد مقدار موردنیاز از مارجین موجود برای جبران اختلاف برداشت میشود.
ج. اگر مارجین موجود بیشتر از مقدار موردنیاز باشد میتوان اهرم را تنظیم کرد.
۸. مارجین اولیه
تعریف: مارجین اولیه مارجین موردنیاز برای باز کردن پوزیشنها است.
نحوه محاسبه:
(۱) مارجین اولیه = ارزش باز شدن × نرخ مارجین اولیه
(۲) نرخ مارجین اولیه = ۱ / اهرم × ۱۰۰٪
۹. مارجین نگهداشت
تعریف: مارجین نگهداشت حداقل مقدار مارجین موردنیاز برای باز نگهداشتن پوزیشنتان است.
نحوه محاسبه: مارجین نگهداشت = قیمت مشخص × مقدار پوزیشن × نرخ مارجین نگهداشت
۱۰. مارجین فریز شده
تعریف: منظور از مارجین فریز شده مارجین اولیه فریزشده و کارمزدهای معاملاتی در حالتی است که سفارش جاری فوراً قابلاجرا نباشد.
نحوه محاسبه:
(۱) برای خرید
در قراردادهای خطی:
مارجین باز شدن (فریزشده) = مقدار پوزیشن × قیمت دلخواه خرید × نرخ مارجین اولیه
کارمزد معاملات (فریزشده) = مقدار قرارداد × قیمت دلخواه خرید × نرخ میکر
در قراردادهای معکوس:
مارجین باز شدن (فریزشده) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد / قیمت دلخواه خرید × نرخ مارجین اولیه
کارمزد معاملات (فریزشده) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد / قیمت دلخواه خرید × نرخ میکر
(۲) برای فروش
در قراردادهای خطی:
مارجین باز شدن (فریزشده) = مقدار پوزیشن × قیمت دلخواه فروش × نرخ مارجین اولیه
کارمزد معاملات (فریزشده) = مقدار قرارداد × قیمت دلخواه فروش × نرخ میکر
در قراردادهای معکوس:
مارجین فروش باز (فریزشده) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد / قیمت دلخواه فروش × نرخ مارجین اولیه
کارمزد معاملات فروش (فریزشده) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد / قیمت دلخواه فروش × نرخ میکر
نکات:
(۱) قیمت دلخواه خرید/فروش فریزشده با کمترین قیمت در جهت خودش محاسبه میشود.
(۲) نرخ مارجین اولیه = ۱ / اهرم × ۱۰۰٪
۱۱. نرخ سود و زیان (PNL%)
تعریف: نرخ سود و زیان درصد PNL جاری قراردادهای بازتان است و بر حسب قیمت مشخص یا آخرین قیمت تخمین زده میشود.
نحوه محاسبه: PNL = ٪PNL کل ÷ مارجین اولیه
۱۲. PNL تحققنیافته
تعریف: PNL تحققنیافته PNL جاری قراردادهای بازتان است و بر حسب قیمت مشخص یا آخرین قیمت تخمین زده میشود.
نحوه محاسبه:
(۱) در قراردادهای خطی
PNL تحققنیافته (در معاملات لانگ/خرید) = مقدار پوزیشن × (قیمت مشخص - قیمت تسویه)
PNL تحققنیافته (در معاملات شورت/فروش) = مقدار پوزیشن × (قیمت تسویه – قیمت مشخص)
(۲) در قراردادهای معکوس
PNL تحققنیافته (در معاملات لانگ/خرید) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد × (۱ / قیمت تسویه - ۱ / قیمت مشخص)
PNL تحققنیافته (در معاملات شورت/فروش) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد × (۱ / قیمت مشخص - ۱ / قیمت تسویه)
لطفاً برای آگاهی از نحوه محاسبه قیمت تسویه در حالت فعال بودن «تسویهحساب خودکار هرمی» به صفحه قیمت تسویه چیست مراجعه کنید.
۱۳. PNL تحققیافته
تعریف: منظور از PNL تحققیافته میزان سود و زیان از زمان باز کردن پوزیشن شامل PNL در زمان تسویه، PNL حین افزودن یا کاستن از پوزیشن، کارمزد معامله پرداختشده، و فاندینگفی (کارمزد تامین مالی) است.
نحوه محاسبه:
(۱) در قراردادهای خطی
PNL تحققیافته (در معاملات لانگ/خرید) = مقدار پوزیشن × (قیمت بسته شدن- قیمت تسویه) + مجموع PNLهای تسویه
PNL تحققیافته (در معاملات شورت/فروش) = مقدار پوزیشن × (قیمت تسویه - قیمت بسته شدن) + مجموع PNLهای تسویه
(۲) در قراردادهای معکوس
PNL تحققیافته (در معاملات لانگ/خرید) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد × (۱/ قیمت تسویه - ۱/ قیمت بسته شدن)
PNL تحققیافته (در معاملات شورت/فروش) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد × (۱/ قیمت بسته شدن- ۱/ قیمت تسویه)
لطفاً برای آگاهی از نحوه محاسبه قیمت تسویه در حالت فعال بودن «تسویهحساب خودکار هرمی» به صفحه قیمت تسویه چیست مراجعه کنید.
۱۴. ریسک ورشکستگی
تعریف: ریسک ورشکستگی بر اساس مارجین پوزیشن و مارجین نگهداشت برای پوزیشن جاری محاسبه میشود. هر چه ارزش پوزیشن بیشتر باشد ریسکش نیز بالاتر است. کوینکس وقتی ریسک لیکوییدیشن به ۷۰% برسد هشدار لیکوییدیشن برای کاربر ارسال میکند. وقتی این ریسک به ۱۰۰% برسد پوزیشن لیکوئید میشود.
نحوه محاسبه:
(۱) در حالت مارجین ایزوله: ریسک ورشکستگی = مارجین نگهداشت / مارجین پوزیشن × ۱۰۰%
(۲) در حالت مارجین کراس: ریسک ورشکستگی = مارجین نگهداشت / (مارجین موجود + مارجین پوزیشن) × ۱۰۰%