درآمد حساب قراردادهای معکوس
درآمد حساب به داراییهای خالص واقعی در حساب فیوچرز اشاره دارد.
درآمد حساب = داراییهای انتقال یافته به حساب - داراییهای انتقال یافته از حساب + سود و زیان محقق شده + سود و زیان محقق نشده
سود و زیان قراردادهای معکوس
1. سود و زیان جمع شده
سود و زیان جمع شده به کل سود و زیان از زمان باز شدن پوزیشن اشاره دارد که بر اساس قیمت مشخص یا آخرین قیمت تخمین زده میشود.
سود و زیان جمع شده = سود و زیان محقق شده + سود و زیان محقق نشده
2. سود و زیان محقق نشده
سود و زیان محقق نشده به سود/زیان تخمینی پوزیشنهای فعلی قبل از بسته شدن آنها اشاره دارد که بر اساس تفاوت بین قیمت تحویل و قیمت مشخص (یا آخرین قیمت معامله) ضرب در مقدار پوزیشن محاسبه میشود.
پس از باز کردن پوزیشنها، سود و زیان محقق نشده فعلی در دادههای پوزیشن نمایش داده میشود.
سود و زیان محقق نشده (خرید) = مقدار پوزیشن * ارزش اسمی قرارداد * (1 / قیمت تحویل - 1 / قیمت مشخص)
سود و زیان محقق نشده (فروش) = مقدار پوزیشن * ارزش اسمی قرارداد * (1 / قیمت مشخص - 1 / قیمت تحویل)
نکته: سود و زیان محقق نشده فقط یک تخمین است و بر سود یا زیان نهایی کاربر تأثیر نمیگذارد. سود و زیان نهایی توسط سود و زیان محقق شده تعیین میشود.
3. سود و زیان محقق شده
سود و زیان محقق شده به سود/زیان کاربر از زمان باز کردن پوزیشن اشاره دارد، شامل سود و زیان معاملاتی ناشی از کاهش یا بستن پوزیشنها، و کارمزدهای معامله و کارمزدهای تامین مالی پرداخت شده. اگر تسویه خودکار هرمی فعال باشد، محاسبه همچنین شامل سود و زیان تحویل میشود.
(1) کارمزد تامین مالی
کارمزد تامین مالی = مقدار پوزیشن * قیمت مشخص * نرخ تامین مالی
کارمزدهای تامین مالی هر دقیقه محاسبه میشوند و معمولاً هر 8 ساعت در ساعتهای 08:00، 16:00 و 00:00 (UTC+8) هر روز تسویه میشوند. اگر نرخ پریمیوم بازار بسیار بالا باشد، سیستم ممکن است چرخه تسویه را به صورت پویا به 4 ساعت یا حتی 2 ساعت تنظیم کند. تریدرها فقط در صورتی کارمزد تامین مالی پرداخت میکنند یا دریافت میکنند که در زمان تسویه پوزیشنی داشته باشند.
برای جزئیات بیشتر، لطفاً به معرفی کارمزدهای تامین مالی فیوچرز مراجعه کنید.
(2) کارمزد معامله
کارمزدهای معامله هنگام خرید یا فروش قراردادها اخذ میشوند. محاسبات به شرح زیر است:
کارمزد معامله قرارداد معکوس = نرخ کارمزد * مقدار پوزیشن * ارزش اسمی قرارداد / قیمت لیمیت خرید (فروش)
(3) سود و زیان تحویل
اگر تسویه خودکار هرمی فعال باشد، سود و زیان محقق نشده شما در طول تسویه (هر 8 ساعت) به عنوان سود و زیان محقق شده تسویه میشود. اگر از زمان باز کردن پوزیشن هرگز این ویژگی را فعال نکرده باشید، سود و زیان تحویل شما 0 خواهد بود.
سود و زیان تحویل (خرید) = مقدار پوزیشن * ارزش اسمی قرارداد * (1 / قیمت تحویل آخر - 1 / قیمت تحویل فعلی)
سود و زیان تحویل (فروش) = مقدار پوزیشن * ارزش اسمی قرارداد * (1 / قیمت تحویل فعلی - 1 / قیمت تحویل آخر)
نکته:
قیمت تحویل برای محاسبه هر دو سود و زیان محقق نشده و محقق شده استفاده میشود. این قیمت هنگام باز کردن پوزیشنها، افزودن پوزیشنها یا در طول تسویه بهروزرسانی میشود. اگر تسویه خودکار هرمی فعال باشد، روش محاسبه متفاوتی اعمال میشود. لطفاً برای جزئیات بیشتر به مقاله "قیمت تحویل چیست" مراجعه کنید.
اگر تسویه خودکار هرمی فعال نباشد، قیمت تحویل برابر با میانگین قیمت ورود است.
(4) سود و زیان معاملاتی ناشی از کاهش/بستن پوزیشنها
هنگامی که تریدرها پوزیشنهای خود را کاهش میدهند یا تمام پوزیشنها را میبندند، سود و زیان معاملاتی این پوزیشنها بر اساس قیمت بسته شده و قیمت تحویل تسویه میشود:
سود و زیان معاملاتی (خرید) = مقدار پوزیشن * ارزش اسمی قرارداد * (1 / قیمت تحویل - 1 / قیمت بسته شده)
سود و زیان معاملاتی (فروش) = مقدار پوزیشن * ارزش اسمی قرارداد * (1 / قیمت بسته شده - 1 / قیمت تحویل)
نکات:
▪ در حالت مارجین ایزوله، سود و زیان تحویل در طول تسویه در مارجین پوزیشن فعلی باقی میماند. سودها (در صورت وجود) میتوانند به صورت دستی به موجودی قابل استفاده منتقل شوند، در حالی که سود و زیان محقق شده از بستن پوزیشن مستقیماً به موجودی قابل استفاده منتقل میشود.
▪ در حالت کراس مارجین، سود و زیان تحویل در مارجین پوزیشن فعلی باقی میماند. اگر سود و زیان محقق نشده از مارجین اولیه بیشتر باشد، به طور خودکار به موجودی قابل استفاده منتقل میشود. سود و زیان محقق شده از بستن پوزیشن مستقیماً به موجودی قابل استفاده منتقل میشود.
4. نرخ سود و زیان (PNL%)
PNL% فعلی پوزیشنهای باز کاربر بر اساس قیمت مشخص یا آخرین قیمت تخمین زده میشود.
PNL% = کل سود و زیان / مارجین اولیه
مقالات مرتبط