موجودی خالص قراردادهای خطی

منظور از موجودی خالص، دارایی‌های خالص واقعی در حساب‌های فیوچرز هستند.

موجودی خالص = مبلغ انتقالی واریز شده - مبلغ انتقالی برداشت شده + PNL  تحقق یافته + PNL تحقق نیافته

PNL قراردادهای خطی

۱. PNL تجمعی

PNL تجمعی یعنی میزان PNL از زمان باز کردن پوزیشن که با قیمت مشخص (Mark Price) یا آخرین قیمت (Latest Price) برآورد می‌شود.

PNL تجمعی = PNL تحقق یافته + PNL تحقق نیافته

۲. PNL تحقق نیافته

PNL تحقق نیافته بر مبنای اختلاف بین میانگین قیمت ورود و قیمت مشخص (یا آخرین قیمت) و سود برآوردی بر مبنای تعداد پوزیشن‌های باز شما است.

پس از اینکه پوزیشنی را با موفقیت باز کنید، PNL تحقق نیافته در اطلاعات پوزیشن شما نشان داده می‌شود و ارزش تخمینی PNL شماست.

PNL تحقق نیافته (لانگ) = مقدار پوزیشن × (قیمت مشخص –  قیمت تسویه)

PNL تحقق نیافته (شورت) = مقدار پوزیشن × (قیمت تسویه –  قیمت مشخص)

این PNL تحقق یافته است که بر سود و زیان نهایی شما تا‌ثیر می‌گذارد نه PNL تحقق نیافته.

۳. PNL تحقق‌یافته
سود یا زیان (PNL) تحقق‌یافته شامل کارمزد تأمین مالی، کارمزدهای معاملاتی، و PNL معاملاتی پوزیشن‌های کاهش‌یافته یا بسته‌شده است. اگر ویژگی تسویه خودکار هرمی (Pyramiding Auto-Settlement) فعال شده باشد، PNL تسویه را نیز باید ملاحظه کنیم.

(۱) کارمزد تأمین مالی

نرخ تأمین مالی × قیمت مشخص × اندازه پوزیشن = کارمزد تأمین مالی

در شرایط معمول، کارمزد تأمین مالی هر 8 ساعت و به ترتیب در ساعات 0:00، 8:00، و 16:00 (UTC) محاسبه می‌شود.

اگر نرخ تأمین مالی خیلی زیاد باشد، چرخه تسویه‌حساب ممکن است به‌صورت پویا هر 4 ساعت یا هر 2 ساعت اجرا شود.

معامله‌گران تنها در صورتی کارمزد تأمین مالی را پرداخت یا دریافت می‌کنند که در زمان تسویه‌حساب پوزیشنی باز داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه کارمزد تامین مالی فیوچرز چیست مراجعه کنید.

(۲) کارمزد معامله

خرید یا فروش قراردادها مستلزم پرداخت کارمزد معاملات است. این کارمزد به‌صورت زیر محاسبه می شود :

قیمت دلخواه برای خرید یا فروش × مقدار پوزیشن × نرخ کارمزد = کارمزد معاملاتی در قراردادهای خطی

(۳) PNL تسویه‌حساب

اگر ویژگی تسویه‌حساب خودکار هرمی فعال باشد، PNL تحقق‌نیافته‌تان حین تسویه به‌عنوان PNL تحقق‌یافته تسویه می‌شود و به مارجین پوزیشنتان اضافه می‌شود. اما اگر این ویژگی فعال نباشد، PNL تسویه‌حسابتان برابر با صفر خواهد بود.

مقدار پوزیشن × (قیمت آخرین تسویه - قیمت فعلی تسویه) = PNL تسویه (در معامله لانگ)

مقدار پوزیشن × (قیمت فعلی تسویه - قیمت آخرین تسویه) = PNL تسویه (در معامله شورت)

(۴) PNL معامله در حالت کاهش‌دادن یا بستن پوزیشن‌ها

وقتی همه پوزیشن‌هایتان کاهش داده یا بسته شوند، PNL معاملاتی این پوزیشن‌ها بر اساس قیمت بسته‌شدن و قیمت تسویه‌حساب تسویه می‌شود.

مقدار پوزیشن × (قیمت تسویه – قیمت بسته‌شدن) = PNL معاملاتی (در معاملات لانگ)

مقدار پوزیشن × (قیمت بسته‌شدن - قیمت تسویه) = PNL معاملاتی (در معاملات شورت)

۴. نرخ سود و زیان (PNL٪)

PNL٪ فعلی قراردادهای باز شما بر اساس قیمت مشخص یا آخرین قیمت برآورد می‌شود.

PNL = ٪PNL کل ÷ مارجین اولیه

درباره‌ قیمت تسویه

قیمت تسویه یعنی قیمتی که PNL تحقق یافته و PNL تحقق نیافته در آن محاسبه می‌شوند. قیمت باز کردن پوزیشن، افزودن پوزیشن و تسویه بر اساس آن تنظیم می‌شوند.

برای اطلاع از نحوه‌ محاسبه‌ قیمت تسویه در زمان فعال بودن تسویه‌ خودکار هرمی به " قیمت تسویه چیست " مراجعه کنید. در صورت غیرفعال بودن ویژگی تسویه‌حساب خودکار هرمی: میانگین قیمت‌ بازشدن پوزیشن = قیمت تسویه‌حساب.

مقالات مرتبط:

نرخ کارمزد قراردادهای خطی

قوانین معامله‌ قراردادهای فیوچرز خطی کوینکس

مقدمه‌ای بر مارجین و اهرم قراردادهای خطی