1. Эквити
(1) Эквити при изолированной марже
Определение: фактические активы на вашем изолированном маржинальном счете. Эквити каждой позиции рассчитывается независимо и не влияет друг на друга.
Расчет:
Эквити = Сумма зачисления - Сумма вывода + Реализованный PNL (текущая позиция) + Нереализованный PNL (текущая позиция)
(2) Эквити при кросс-марже
Определение: фактические активы на вашем кросс-маржинальном счете, которые представляют собой доступные активы всех позиций.
Расчет:
Эквити = Сумма зачисления - Сумма вывода + Реализованный PNL (все позиции) + Нереализованный PNL (все позиции)
2. Доступная маржа
Определение: оставшиеся активы на фьючерсном счете после вычета замороженной маржи, которые можно использовать для открытия позиций и увеличения маржи.
Расчет:
(1) Доступная маржа = Баланс счета - Замороженная маржа
(2) Баланс счета = Сумма зачисления - Сумма вывода + Реализованный PNL - (Маржинальный баланс - Нереализованный PNL)
3. Сумма позиции
Определение: сумма контракта текущей позиции. Размер лонга показан зеленым цветом, размер шорта — красным.
4. Средняя цена входа
Определение: эта средняя цена открытия позиции, которая точно отображает фактическую стоимость открытия. При добавлении позиций на текущем рынке стоимость позиции будет пересчитана на основе цены исполнения.
Расчет:
Средняя цена открытия (Средняя цена входа) = Сумма позиции * Стоимость контракта / Совокупная стоимость открытия
5. Стоимость открытия
Определение: стоимость активов после открытия позиции.
Расчет:
(1) Стоимость открытия линейного контракта = Сумма позиции * Цена открытия
(2) Стоимость открытия инверсного контракта = Сумма позиции * Стоимость контракта / Цена открытия
6. Стоимость позиции
Определение: текущая стоимость позиции, оцениваемая по цене маркировки.
Расчет:
(1) Стоимость позиции линейного контракта = Сумма позиции * Цена маркировки
(2) Стоимость позиции инверсного контракта = Сумма позиции * Стоимость контракта / Цена маркировки
7. Маржа позиции
Определение: маржа, заблокированная на счете и используемая для текущей позиции.
Расчет:
Маржа позиции = Начальная маржа + Увеличенная маржа - Уменьшенная маржа + Нереализованный PNL + Расчетный PNL
Если в режиме изолированной маржи маржа позиции меньше поддерживающей маржи, позиция будет принудительно ликвидирована.
Если в режиме кросс-маржи маржа позиции меньше поддерживающей маржи, доступный баланс будет автоматически использован для увеличения маржи позиции. Если доступный баланс недостаточен для увеличения маржи позиции, то позиция будет ликвидирована.
Примечания:
(1) При увеличении размера позиции маржа позиции будет пропорционально увеличена;
(2) При уменьшении размера позиции маржа позиции будет уменьшена на основе понижающего коэффициента;
(3) При увеличении кредитного плеча поддерживающая маржа останется прежней, поскольку первоначальная маржа уменьшится.
(4) При уменьшении кредитного плеча начальная маржа будет увеличена.
a. Если начальная маржа меньше маржи позиции, то маржа позиции остается прежней;
b. Если начальная маржа превышает маржу позиции, то необходимая сумма будет переведена из доступной маржи для компенсации разницы;
c. Если доступная маржа превышает разницу между маржой позиции и начальной маржой, то кредитное плечо может быть скорректировано.
8. Начальная маржа
Определение: маржа, необходимая для открытия позиций.
Расчет:
(1) Начальная маржа = Стоимость открытия * Ставка начальной маржи
(2) Ставка начальной маржи = 1 / Кредитное плечо * 100%
9. Поддерживающая маржа
Определение: минимальная сумма маржи, необходимая для поддержания вашей позиции открытой.
Расчет: Поддерживающая маржа = Цена маркировки * Сумма позиции * Ставка поддерживающей маржи
10. Замороженная маржа
Определение: под замороженной маржей понимается замороженная начальная маржа и торговая комиссия, когда текущий ордер не может быть исполнен немедленно.
Расчет:
(1) Покупка
Линейный контракт:
(Замороженная) Начальная маржа = Сумма позиции * Лимитная цена покупки * Ставка начальной маржи
(Замороженная) Торговая комиссия = Сумма контракта * Лимитная цена покупки * Ставка мейкера
Инверсный контракт:
(Замороженная) Начальная маржа = Сумма контракта * Стоимость контракта / Лимитная цена покупки * Ставка начальной маржи
(Замороженная) Торговая комиссия = Сумма контракта * Стоимость контракта / Лимитная цена покупки * Ставка мейкера
(2) Продажа
Линейный контракт:
(Замороженная) Начальная маржа = Сумма позиции * Лимитная цена продажи * Ставка начальной маржи
(Замороженная) Торговая комиссия = Сумма контракта * Лимитная цена продажи * Ставка мейкера
Инверсный контракт:
(Замороженная) Начальная маржа при продаже = Сумма контракта * Стоимость контракта / Лимитная цена продажи * Ставка начальной маржи
(Замороженная) Торговая комиссия при продаже = Сумма контракта * Стоимость контракта / Лимитная цена продажи * Ставка мейкера
Примечания:
(1) Замороженная лимитная цена покупки/продажи рассчитывается по самой низкой цене в направлении покупки и продажи соответственно.
(2) Ставка начальной маржи = 1 / Кредитное плечо * 100%
11. Уровень прибыли и убытков (PNL%)
Определение: текущий уровень PNL открытых контрактов, рассчитанный по цене маркировки или по последней цене.
Расчет: PNL% = Совокупный PNL / Начальная маржа
12. Нереализованный PNL
Определение: текущий PNL открытых контрактов, рассчитанный по цене маркировки или по последней цене.
Расчет:
(1) Линейный контракт
(Лонг) Нереализованный PNL = Сумма позиции * (Цена маркировки - Расчетная цена)
(Шорт) Нереализованный PNL = Сумма позиции * (Расчетная цена - Цена маркировки)
(2) Инверсный контракт
(Лонг) Нереализованный PNL = Сумма контракта * Стоимость контракта * (1 / Расчетная цена- 1 / Цена маркировки)
(Шорт) Нереализованный PNL = Сумма контракта * Стоимость контракта * (1 / Цена маркировки - 1 / Расчетная цена)
Для получения подробной информации о расчете расчетной цены при включенном пирамидном авторасчете обратитесь к статье Что такое расчетная цена.
13. Реализованный PNL
Определение: к реализованному PNL относятся прибыль и убыток с момента открытия позиции, включая PNL на момент расчета, PNL при добавлении или уменьшении позиции, уплаченную торговую комиссию и комиссию за финансирование.
Расчет:
(1) Линейный контракт
(Лонг) Реализованный PNL = Сумма позиции * (Цена закрытия - Расчетная цена) + Σ (сумма) расчетного PNL
(Шорт) Реализованный PNL = Сумма позиции * (Расчетная цена - Цена закрытия) + Σ (сумма) расчетного PNL
(2) Инверсный контракт
(Лонг) Реализованный PNL = Сумма контракта * Стоимость контракта* (1/ Расчетная цена - 1/ Цена закрытия)
(Шорт) Реализованный PNL = Сумма контракта * Стоимость контракта* (1/ Цена закрытия - 1/ Расчетная цена)
Для получения подробной информации о расчете расчетной цены при включенном пирамидном авторасчете обратитесь к статье Что такое расчетная цена.
14. Риск ликвидации
Определение: риск ликвидации рассчитывается на основе маржи позиции и поддерживающей маржи текущей позиции. Чем выше это значение, тем выше риск. Когда риск достигнет 70%, CoinEx пришлет предупреждение о ликвидации. Если риск равен 100%, то запустится процесс ликвидации.
Расчет:
(1) Изолированная маржа: Риск ликвидации = Поддерживающая маржа / Маржа позиции * 100%
(2) Кросс-маржа: Риск ликвидации = Поддерживающая маржа / (Доступная маржа + Маржа позиции) * 100%