Эквити инверсного контракта
Эквити или доступные активы — это фактические чистые активы на фьючерсном счете.
Эквити = Сумма зачисления - Сумма вывода + Реализованный PNL + Нереализованный PNL
PNL инверсного контракта
1. Совокупный PNL
Совокупный PNL — это PNL с момента открытия позиции, рассчитанный по цене маркировки или последней цене.
Совокупный PNL = Реализованный PNL + Нереализованный PNL
2. Нереализованный PNL
Нереализованный PNL основан на разнице между расчетной ценой и ценой маркировки (или последней ценой), а предполагаемая прибыль основана на количестве открытых позиций.
Нереализованный PNL отображается в информации о вашей позиции после ее успешного открытия и является предварительной оценкой вашего PNL.
Нереализованный PNL (Лонг) = Сумма контракта * Стоимость контракта * (1 / Расчетная цена - 1 / Цена маркировки)
Нереализованный PNL (Шорт) = Сумма контракта * Стоимость контракта * (1 / Цена маркировки - 1 / Расчетная цена)
В отличие от реализованного PNL, нереализованный PNL не влияет на вашу конечную прибыль и убыток.
3. Реализованный PNL
Реализованный PNL включает в себя комиссию за финансирование, торговую комиссию и торговый PNL уменьшенных или закрытых позиций. Если включена функция пирамидного авторасчета, то реализованный PNL также будет включать расчетный PNL.
(1) Комиссия за финансирование
Комиссия за финансирование = Сумма позиции * Цена маркировки * Ставка финансирования
Комиссия за финансирование рассчитывается каждые 8 часов в 03:00, 11:00 и 19:00 (UTC+3).
Если ставка финансирования слишком высока, цикл расчета может быть динамически скорректирован до 4 или 2 часов.
Трейдеры будут платить или получать комиссию только в том случае, если у них есть открытые позиции на момент расчета. Более подробная информация приведена в разделе Что такое комиссия за финансирование при фьючерсной торговле.
(2) Торговая комиссия
Торговая комиссия взимается при покупке или продаже контрактов. Расчеты выглядят следующим образом:
Комиссия по инверсным контрактам = Ставка комиссии * Сумма позиции * Стоимость контракта / Лимитная цена покупки или продажи
(3) Расчетный PNL
При включенном пирамидном авторасчете ваш нереализованный PNL будет рассчитан как реализованный PNL и включен в маржу вашей позиции. При отключенном пирамидном авторасчете ваш расчетный PNL будет равен 0.
Расчетный PNL (Лонг) = Сумма позиции * Стоимость контракта * (1 / Последняя расчетная цена - 1 / Текущая расчетная цена)
Расчетный PNL (Шорт) = Сумма позиции * Стоимость контракта * (1 / Текущая расчетная цена - 1 / Последняя расчетная цена)
(4) Торговый PNL при уменьшении/закрытии позиции
Если все ваши позиции уменьшены или закрыты, торговый PNL по этим позициям будет рассчитан в соответствии с ценой закрытия и расчетной ценой.
Торговый PNL (Лонг) = Сумма контракта * Стоимость контракта * (1 / Расчетная цена - 1 / Цена закрытия)
Торговый PNL (Шорт) = Сумма контракта * Стоимость контракта * (1 / Цена закрытия - 1 / Расчетная цена)
4. Уровень прибыли и убытков (PNL%)
Текущий PNL% ваших открытых контрактов оценивается по цене маркировки или по последней цене.
PNL% = Общий PNL / Начальная маржа
Расчетная цена
Расчетная цена — это цена, по которой рассчитываются нереализованный и реализованный PNL. Цена открытия позиций, добавления позиций и расчетов будет корректироваться соответствующим образом.
Для получения более подробной информации о расчете расчетной цены при пирамидном авторасчете обратитесь к статье Что такое расчетная цена. При отключенном режиме Расчетная цена = Средняя цена открытия.