保证金及相关概念介绍

1、账户权益

(1)逐仓账户权益
定义:逐仓型合约每个仓位中实际拥有的资产,每个仓位的账户权益独立计算互不影响。
公式:账户权益 =转入金额-转出金额+当前仓位已实现盈亏+当前仓位未实现盈亏
(2)全仓账户权益
定义:全仓型合约中全部仓位合计实际拥有的资产,是全部全仓型合约的总权益。
公式:账户权益 =转入金额-转出金额+全部仓位已实现盈亏+全部仓位未实现盈亏

2、可用余额

定义:合约账户内减去冻结保证金后,可用来支付开仓或追加保证金的资金。
公式:可用余额= 账户余额-冻结保证金
           账户余额=转入金额-转出金额+已实现盈亏-(仓位保证金-未实现盈亏)

3、仓位数量

定义:当前仓位的合约数量,数值红色代表空仓,绿色代表多仓。

4、开仓均价

定义:仓位开仓的平均成本价格,该价格可以准确的显示用户的实际开仓成本,当前仓位加仓时会根据成交价格重新计算。
公式:合约开仓均价=仓位数量*合约面值/累计开仓价值

5、开仓价值

定义:开仓价值指的是开仓后的资金价值
公式:开仓价值=仓位数量*合约面值/开仓成交价格

6、仓位价值

定义:当前仓位的价值,以标记价格估算得出。
公式:仓位价值(正向合约)=仓位数量*标记价格
           仓位价值(反向合约)=仓位数量*合约面值/标记价格

7、仓位保证金

定义:被当前仓位使用并锁定的保证金。
公式:仓位保证金=起始保证金+追加的保证金-减少的保证金+未实现盈亏(以标记价格计算)
逐仓模式:当仓位保证金小于维持保证金时仓位将被强平
全仓模式:当仓位保证金小于维持保证金时,将从可用余额自动分配保证金至此仓位,可用余额不足时仓位将被强平。

注意事项
(1)加仓时,仓位保证金增加对应数量的仓位价值;
(2)减仓时,  仓位保证金按照减仓比例进行扣减;
(3)调大杠杆倍数时,因起始保证金减少,仓位保证金维持不变
(4)调小杠杆倍数时,起始保证金增加,若起始保证金 < 当前仓位保证金,则仓位保证金维持不变;若起始保证金 > 当前仓位保证金,则从可用余额划转相应差额用作仓位保证金;若可用余额 > 相应差额,则允许调整该杠杆倍数。

8、起始保证金

定义:开仓时所需的保证金。
公式:起始保证金=开仓价值*起始保证金率
           起始保证金率= 1/杠杆倍数*100%

9、维持保证金

定义:维持当前仓位所需要的最小保证金。
公式:维持保证金=开仓均价*仓位数量*维持保证金率

10、冻结保证金

定义:当前委托不能立即成交时,所需冻结的起始保证金及手续费。
公式:
(1)买入冻结的起始保证金
         正向合约:
       (冻结)买入起始保证金=仓位数量*买入限价*起始保证金率
       (冻结)买入手续费=合约数量*买入限价*Maker费率
         反向合约:
       (冻结)买入起始保证金=合约数量*合约面值/买入限价*起始保证金率
       (冻结)买入手续费=合约数量*合约面值/买入限价*Maker 费率
(2)卖出冻结的起始保证金
         
正向合约:
       
(冻结)卖出起始保证金=仓位数量*卖出限价*起始保证金率
       (冻结)卖出手续费=合约数量*卖出限价*Maker费率
         反向合约:
       (冻结)买入起始保证金=合约数量*合约面值/卖出限价*起始保证金率
       (冻结)买入手续费=合约数量*合约面值/卖出限价*Maker费率
注:
(1)冻结时的买入/卖出限价分别以买卖方向上的最低价进行计算;
(2)起始保证金率= 1/杠杆倍数*100%。

11、收益率

定义:未平仓合约的收益率,通过标记价格或最新成交价估算得出。
公式:收益率=未实现盈亏/起始保证金

12、未实现盈亏

定义:未平仓合约的当前盈亏,通过标记价格或最新成交价估算得出。
公式:
(1)正向合约
         多仓未实现盈亏=仓位数量*(标记价格-开仓价格)
         空仓未实现盈亏=仓位数量*(开仓价格-标记价格)
(2)反向合约
         多仓未实现盈亏=合约数量*合约面值*(1/开仓均价-1/标记价格)
         空仓未实现盈亏=合约数量*合约面值*(1/标记价格-1/开仓均价)

13、已实现盈亏

定义:开仓以来已实现的盈亏,包含结算时的盈亏、资金费用及开仓以来的手续费。
公式:
(1)正向合约
         多仓已实现盈亏=仓位数量*(平仓价格-开仓价格)
         空仓已实现盈亏=仓位数量*(开仓价格-平仓价格)
(2)反向合约
         多仓已实现盈亏=合约数量*合约面值*(1/开仓均价-1/平仓价格)
         空仓已实现盈亏=合约数量*合约面值*(1/平仓价格-1/开仓均价)
注:单位为BTC/ETH;最小精度为 0.00000001,不四舍五入 

14、爆仓风险

定义:根据仓位保证金及当前仓位所需的维持保证金计算得出,数值越大风险越高。当爆仓风险达到70%时,CoinEx会发出强平预警通知,;超过100%时即触发强平流程,仓位将被强制平仓。
公式:(逐仓)爆仓风险=维持保证金/仓位保证金*100%
           (逐仓)爆仓风险=维持保证金/(可用余额+仓位保证金)*100%