保证金及相关概念介绍

1、账户权益

(1)逐仓账户权益

定义:逐仓型合约每个仓位中实际拥有的资产,每个仓位的账户权益独立计算互不影响。

计算公式:账户权益 = 转入金额 - 转出金额 + 当前仓位已实现盈亏 + 当前仓位未实现盈亏

(2)全仓账户权益

定义:全仓型合约中全部仓位合计实际拥有的资产,是全部全仓型合约的总权益。

计算公式:账户权益 = 转入金额 - 转出金额 + 全部仓位已实现盈亏 + 全部仓位未实现盈亏

 

2、可用余额

定义:合约账户内减去冻结保证金后,可用来支付开仓或追加保证金的资金。

计算公式:

(1)可用余额 = 账户余额 - 冻结保证金

(2)账户余额 = 转入金额 - 转出金额 + 已实现盈亏 - (仓位保证金 - 未实现盈亏)

 

3、仓位数量

定义:当前仓位的合约数量,数值红色代表空仓,绿色代表多仓。

 

4、开仓均价

定义:仓位开仓的平均成本价格,该价格可以准确地显示用户的实际开仓成本,当前仓位加仓时会根据成交价格重新计算。

计算公式:

开仓均价(正向合约)= 累计开仓价值 / 仓位数量

开仓均价(反向合约)= 仓位数量 * 合约面值 / 累计开仓价值

 

5、开仓价值

定义:开仓价值指的是开仓后的资金价值。

计算公式:

开仓价值(正向合约)= 仓位数量 * 开仓成交价格

开仓价值(反向合约)= 仓位数量 * 合约面值 / 开仓成交价格

 

6、仓位价值

定义:当前仓位的价值,以标记价格估算得出。

计算公式:

(1)仓位价值(正向合约)= 仓位数量 * 标记价格

(2)仓位价值(反向合约)= 仓位数量 * 合约面值/标记价格

 

7、仓位保证金

定义:被当前仓位使用并锁定的保证金。

计算公式:仓位保证金 = 起始保证金 + 追加的保证金 - 减少的保证金 + 未实现盈亏 + 结算盈亏

逐仓模式:当仓位保证金小于维持保证金时,仓位将被强平。

全仓模式:当仓位保证金小于维持保证金时,将从可用余额自动分配保证金至此仓位,可用余额不足时,仓位将被强平。

注意事项:

(1)加仓时,仓位保证金增加对应数量的仓位价值;

(2)减仓时,  仓位保证金按照减仓比例进行扣减;

(3)调大杠杆倍数时,因起始保证金减少,仓位保证金维持不变;

(4)调小杠杆倍数时,起始保证金增加。

a. 若起始保证金 < 当前仓位保证金,则仓位保证金维持不变;

b. 若起始保证金 > 当前仓位保证金,从可用余额划转相应差额用作仓位保证金;

c. 若可用余额 > 相应差额,则允许调整该杠杆倍数。

 

8、起始保证金

定义:开仓时所需的保证金。

计算公式:

(1)起始保证金 = 开仓价值 * 起始保证金率

(2)起始保证金率 = 1 / 杠杆倍数 * 100 %

 

9、维持保证金

定义:维持当前仓位所需要的最小保证金。

计算公式:维持保证金 = 标记价格 * 仓位数量 * 维持保证金率

 

10、冻结保证金

定义:当前委托不能立即成交时,所需冻结的起始保证金及手续费。

计算公式:

(1)买入冻结的起始保证金

正向合约:

(冻结)买入起始保证金 = 仓位数量 * 买入限价 * 起始保证金率

(冻结)买入手续费 = 合约数量 * 买入限价 * Maker费率

反向合约:

(冻结)买入起始保证金 = 合约数量 * 合约面值 / 买入限价 * 起始保证金率

(冻结)买入手续费 = 合约数量 * 合约面值 / 买入限价 * Maker 费率

 

(2)卖出冻结的起始保证金

正向合约:

(冻结)卖出起始保证金 = 仓位数量 * 卖出限价 * 起始保证金率

(冻结)卖出手续费 = 合约数量 * 卖出限价 * Maker费率

反向合约:

(冻结)买入起始保证金 = 合约数量 * 合约面值 / 卖出限价 * 起始保证金率

(冻结)买入手续费 = 合约数量 * 合约面值 / 卖出限价 * Maker费率

注意事项:

(1)冻结时的买入 / 卖出限价,分别以买卖方向上的最低价进行计算。

(2)起始保证金率 = 1 / 杠杆倍数 * 100 %

 

11、收益率

定义:未平仓合约的收益率,通过标记价格或最新成交价估算得出。

计算公式:收益率 = 总盈亏 / 起始保证金

 

12、未实现盈亏

定义:未平仓合约的当前盈亏,通过标记价格或最新成交价估算得出。

计算公式:

(1)正向合约

多仓未实现盈亏 = 仓位数量 *(标记价格 - 结算价格)

空仓未实现盈亏 = 仓位数量 *(结算价格 - 标记价格)

(2)反向合约

多仓未实现盈亏 = 合约数量 * 合约面值 *(1 / 结算价格 - 1 / 标记价格)

空仓未实现盈亏 = 合约数量 * 合约面值 *(1 / 标记价格 - 1 / 结算价格)

开启浮盈结算功能时,结算价格的计算详见结算价格介绍


13、已实现盈亏

定义:指仓位的盈亏,包括结算时的盈亏、减仓平仓产生的盈亏、支付的手续费及资金费用。

计算公式:

(1)正向合约

多仓已实现盈亏 = 仓位数量 *(平仓价格 - 结算价格)+ Σ 结算盈亏

空仓已实现盈亏 = 仓位数量 *(结算价格 - 平仓价格)+ Σ 结算盈亏

(2)反向合约

多仓已实现盈亏 = 合约数量 * 合约面值 *(1 / 结算价格 - 1 / 平仓价格)

空仓已实现盈亏 = 合约数量 * 合约面值 *(1 / 平仓价格 - 1 / 结算价格)

开启浮盈结算功能时,结算价格的计算详见结算价格介绍


14、爆仓风险

定义:根据仓位保证金及当前仓位所需的维持保证金计算得出,数值越大风险越高。当爆仓风险达到70%时,CoinEx会发出强平预警通知。超过100 %时即触发强平流程,仓位将被强制平仓。

计算公式:

(1)爆仓风险(逐仓)= 维持保证金 / 仓位保证金 * 100%

(2)爆仓风险(全仓)= 维持保证金 /(可用余额 + 仓位保证金)* 100%

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