反向合约账户权益和盈亏计算

一、反向合约账户权益

账户权益指的是当前合约账户中拥有的净资产估算。

账户权益 = 转入数量 - 转出数量 + 已实现盈亏 + 未实现盈亏。

 

二、反向合约盈亏计算

1、总盈亏

总盈亏指的是用户自开仓以来的总盈亏,以标记价格或最新成交价估算。

总盈亏 = 已实现盈亏 + 未实现盈亏

 

2、未实现盈亏

未实现盈亏是基于结算价格和标记价格(或最新成交价)的差值,按你的开仓数量估算的收益。未实现盈亏在成功开仓后,会在仓位信息中体现出来,此值是对你仓位盈亏的一个预估值,计算公式如下:

未实现盈亏(多仓)= 合约数量 * 合约面值 *(1 / 结算价格 - 1 / 标记价格)

未实现盈亏(空仓)= 合约数量 * 合约面值 *(1 / 标记价格 - 1 / 结算价格)

未实现盈亏不会影响用户的最终盈亏,而已实现盈亏才是用户的最终盈亏。

 

3、已实现盈亏

已实现盈亏是指用户开仓以来的盈亏,包括减仓或全部平仓产生的交易盈亏、支付的手续费及资金费用;如开启浮盈结算,则还需包含结算时的盈亏。

(1)资金费用

资金费用 = 持仓数量 * 标记价格 * 资金费率

资金费用每分钟计算一次,通常每8小时支付或收取一次,收取时间在每天的08:00、16:00、24:00(UTC+8),并且只有在资金费用结算时间点持有仓位才需要支付或收取。若市场溢价率过高,结算周期可能会动态调整为4小时或2小时。

只有在结算时间点持有仓位,才需收取或支付资金费用,详情请查看《资金费用介绍》

 

(2)交易手续费

在进行买入或卖出交易时,需要支付一定的手续费,计算公式如下:

反向合约手续费 = 费率 * 合约数量 * 合约面值 / 买入(卖出)限价 

 

(3)结算时的盈亏

如已开启浮盈结算,未实现盈亏到期结算为已实现盈亏(结算盈亏)放在仓位保证金,每8小时进行一次;如持仓时从未开启浮盈结算,则结算盈亏为0。

结算盈亏(多仓)= 仓位数量 * 合约面值 *(1 / 上一时刻的结算价格 - 1 / 当前时刻的结算价格)

结算盈亏(空仓)= 仓位数量 * 合约面值 *(1 / 当前时刻的结算价格 - 1 / 上一时刻的结算价格)

 

(4)减仓或全部平仓的交易盈亏

当用户进行减仓或全部平仓时,会根据平仓价格及结算价格来计算交易盈亏。

计算公式:

交易盈亏(多仓)= 仓位数量 * 合约面值 *(1 / 结算价格 - 1 / 平仓价格)

交易盈亏(空仓)= 仓位数量 * 合约面值 *(1 / 平仓价格 - 1 / 结算价格)

 

  • 逐仓模式下,结算时,用户的结算盈亏还是保存在当前仓位保证金中,如果有盈利部分支持手动划转到可用余额中;平仓产生的已实现盈亏则直接转入到可用余额中。
  • 全仓模式下,结算时,用户的结算盈亏保存在当前仓位保证金中,如果有超额保证金(盈利部分)直接自动划转到可用余额中;平仓产生的已实现盈亏则直接转入到可用余额中。

 

4、收益率

用户未平仓合约的收益率,以标记价格或最新成交价估算。

收益率 = 总盈亏 / 起始保证金

 

三、结算价格说明

结算价格是用于计算未实现盈亏和已实现盈亏的价格,开仓、加仓或每次结算时对应的价格,将会进行相应调整。开启浮盈结算功能时,结算价格的计算详情可见《结算价格介绍》;如未开启浮盈结算功能,结算价格 = 开仓均价。

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